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뉴욕 및 런던, 2021년 1월 18일 /PRNewswire/ -- 업계 굴지의 최적화 및 압착 공급업체 LMRKTS가 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)의 거래 상대방의 신용 위험 측정을 위한 표준 접근법(Standardized Approach for measuring Counterparty Credit Risk, SA-CCR)을 이용해 자금 수요를 계산하는 고객을 위해 3차 최적화 주기를 완료했다고 발표했다.
SA-CCR이 전 세계적으로 시행됨에 따라, 은행은 거래 후 상대방의 노출 관리에 있어 새로운 문제에 직면했다. 은행은 새로운 네팅(netting) 세트와 새로운 방법론의 복잡성을 관리할 뿐만 아니라, 여전히 현 노출법(Current Exposure Method, CEM)을 이용하는 거래 상대방과 지속해서 노출을 최적화 및 완화해야 한다. 단계적인 이전은 최적화 네트워크 분기를 위태롭게 하며, 은행의 재무자원 관리와 XVA 팀에 추가 역풍이 발생할 수 있다.
LMRKTS의 솔루션은 2020년 6월부터 고객이 단일 주기 내에서 CEM과 SA-CCR 거래 상대방의 결합망에 대한 최적화를 단행할 수 있도록 지원한다. LMRKTS 사장 겸 최고상업책임자(Chief Commercial Officer) Andrea Ianniello는 "두 가지 방법론을 총체적으로 관리하는 자사의 혁신적인 접근법은 네트워크를 그대로 유지할 뿐만 아니라, SA-CCR 체제로 이전하는 영역이 추가됨에 따라 네트워크의 성장까지 지원한다"라며, "이러한 이중 목표 서비스는 변화하는 규제 환경에 따라 선제적으로 네트워크 적응을 지원하는 자사의 최신 사례"라고 설명했다.
LMRKTS는 수학적 최적화를 통해 금융 기관이 위험과 규제 자본 비용을 관리할 수 있도록 지원하는 굴지의 최적화 및 압착 공급업체다. LMRKTS는 고객을 위해 자본, 재무제표 및 운영비를 줄임으로써 금융 제도의 안정성에 일조한다. LMRKTS는 G10 통화로 위험을 줄이고, 노출을 관리할 자사 최초의 상업 서비스를 출시한 후, 세계 최대 금융기관 간에 수조 달러에 달하는 채권 관계를 없앴다. LMRKTS는 단기 위험 관리에서 비효율성을 파악한 거래원 출신과 공학자가 세계은행과 Motive Partners로부터 투자를 받아 설립했다.
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